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Estrategia Bear/Volátil

Strip

Variante del straddle con bias bajista — compra 2 puts ATM + 1 call ATM. Gana con movimiento fuerte en cualquier dirección, pero gana más a la baja.

Ganancia máx.Muy grande a la baja — (2 × Strike × 100) − Débito, acotada por el suelo del precio; ilimitada al alza pero a la mitad de velocidad
Pérdida máx.Débito Neto Pagado
Break-evenStrike + débito (up) y Strike - débito/2 (down)
TipoDébito neto elevado
Entorno de IV idealIV baja (IV Rank ≤ 25) — se paga prima barata y se gana con la expansión de volatilidad

Diagrama de Ganancia / Pérdida

Strip al vencimiento

Strike ATM Ganancia 2x (down) Ganancia (up) Pérdida (en strike)

¿Qué es esta estrategia?

El Strip es una variante del Long Straddle con sesgo bajista. Construcción: compra 2 puts ATM + 1 call ATM, todos al mismo strike y vencimiento. Mientras un long straddle clásico es 1+1, el Strip duplica los puts para amplificar las ganancias en caso de caída.

El payoff es asimétrico: si el subyacente cae, ganas el doble por la posición duplicada en puts (cada $1 de caída = $2 de ganancia en lugar de $1). Si el subyacente sube, ganas solo $1 por dólar de subida (la 1 call). Es ideal cuando esperas movimiento fuerte pero crees que la caída es más probable o más profunda.

Costo: el débito es ~50% más alto que un straddle (2 puts + 1 call vs 1 put + 1 call). Por lo tanto los breakevens son asimétricos: más cerca para subidas (necesitas menos movimiento) y más lejos para bajadas (necesitas movimiento moderado pero ganas el doble por unidad).

Construcción

AcciónInstrumentoStrikeVencimientoEjemplo
COMPRAR2 PutsATM30-60 DTE+2 SPY May 450 Put
COMPRAR1 CallATM (mismo strike)Mismo venc.+1 SPY May 450 Call

Ejemplo

SPY a $450, esperas movimiento fuerte con probabilidad bajista mayor (ej. recesión esperada).

  • Puts Comprados (2× 450) −$1.000 ($500 × 2)
  • Call Comprada (450) −$500
  • Débito Neto $1.500
  • Punto de Equilibrio (arriba) $465,00 (450 + 15,00)
  • Punto de Equilibrio (abajo) $442,50 (450 − 15,00/2, porque hay dos puts)
  • Ganancia si SPY = $400 +$8.500 (2 puts × $5.000 − $1.500 de débito)
  • Ganancia si SPY = $500 +$3.500 (1 call × $5.000 − $1.500 de débito)
  • Pérdida Máxima $1.500 (el débito) con SPY exactamente en $450

Las Griegas

δDelta — Bear Bias

2 puts > 1 call = delta net negativo al inicio.

θTheta — Negativa Alta

3 opciones long = decay agresivo. ~$0.30+ por día típico.

νVega — Positiva Alta

3 opciones long = vega muy alta. Ganancia significativa con IV expansion.

γGamma — Positiva Alta

Long gamma muy alta — gana exponencialmente con movimiento rápido.

Gestión de la posición

  1. 01
    Cierre Pre-Vencimiento Como cualquier long volatility, cierra antes del último mes para preservar valor extrínseco.
  2. 02
    Toma Profits Asimétricos Si el movimiento es bajista, considera cerrar primero las puts (toma 2× ganancia rápida) y dejar la call para cubrir reversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo conviene abrir esta estructura?
Cuando se espera un movimiento fuerte con sesgo bajista: dos puts y una call en el mismo strike hacen que la estructura gane el doble de rápido en las caídas que en las subidas.
¿Cuál es su principal riesgo?
Que el precio no se mueva. Al ser tres opciones compradas, el decaimiento temporal es elevado y la pérdida máxima es todo el débito pagado.
¿Cómo se gestiona antes del vencimiento?
Cerrando en cuanto se produce el movimiento. Es una estructura de theta muy negativo que no admite esperas largas.
¿Con qué estrategia se confunde más a menudo?
Con el strap, que es su reflejo: dos calls y un put, con el sesgo invertido hacia el lado alcista.