Short Diagonal Put Spread
Inversa del Long Diagonal Put — compra put corto plazo OTM + vende put largo plazo ITM. Sesgo bullish con vega negativo.
Ganancia máx.Crédito Neto Recibido
Pérdida máx.Variable (caída fuerte)
Break-evenVariable según IV
TipoCrédito (mediano)
Diagrama de Ganancia / Pérdida
Short Diagonal Put al vencimiento corto
¿Qué es esta estrategia?
El Short Diagonal Put Spread es la inversa del Long Diagonal Put. Estrategia avanzada con sesgo bullish.
Recibe crédito neto. Gana si el subyacente sube o IV cae. Pierde si baja fuertemente o IV explota.
Para traders avanzados con outlook bullish moderado.
Construcción
| Acción | Instrumento | Strike | Vencimiento | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| COMPRAR | 1 Put | OTM (más bajo) | Front (30 DTE) | +1 SPY May 440 Put |
| VENDER | 1 Put | ITM (más alto) | Back (90 DTE) | -1 SPY Jul 460 Put |
Ejemplo
SPY a $450, outlook bullish moderado.
- Crédito Neto +$13.00
Las Griegas
δDelta — Bull Bias
Net delta positivo.
θTheta — Negativa
Tiempo en contra.
νVega — Negativa
Beneficia de IV cayendo.
γGamma — Positiva
Long gamma del long corto.
Gestión de la posición
- 01 Stop Loss Define stop loss al 50% del crédito para limitar pérdidas.