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Estrategia Avanzada

Put Ladder (Bull/Bear)

3 puts en strikes escalonados — combina put spread con un short put extra para reducir costo. Bull o bear según orientación.

Ganancia máx.Limitada — (Strike A - Strike B) - Débito neto, entre los strikes C y B
Pérdida máx.Muy grande — por debajo del strike C quedas net short un put; la pérdida crece hasta que el subyacente llega a cero
Break-evenStrike A - Débito neto (desaparece si se abre a crédito), y Strike B + Strike C - Strike A + Débito neto
TipoCrédito o débito reducido
Entorno de IV idealIV alta (IV Rank ≥ 50) — se cobra prima cara y se gana con la compresión de volatilidad

Diagrama de Ganancia / Pérdida

Put Ladder Bear al vencimiento

Short Put (extra) Short Put Long Put Plateau Pérdida ilim.

¿Qué es esta estrategia?

El Put Ladder es la versión con puts del Call Ladder. Construcción típica: 1 put comprado ATM + 1 put vendido fuera del dinero intermedio + 1 put vendido fuera del dinero más bajo. El put vendido adicional reduce el coste, pero introduce un riesgo muy grande a la baja, acotado solo por el suelo del precio en cero.

Bull Put Ladder y Bear Put Ladder comparten construcción con strikes descendentes; lo que cambia es la tesis con la que se abren y el punto de la escalera donde se busca el vencimiento.

Útil para una expectativa moderadamente bajista, aceptando un riesgo asimétrico a la baja a cambio de una entrada barata.

Construcción

AcciónInstrumentoStrikeVencimientoEjemplo
COMPRAR1 PutATM (A)30-60 DTE+1 SPY 450 Put
VENDER1 PutOTM medio (B)Mismo venc.-1 SPY 445 Put
VENDER1 PutOTM bajo (C)Mismo venc.-1 SPY 435 Put

Ejemplo

SPY a $450, expectativa bajista moderada. Put Ladder 450/445/435.

  • Put Comprado (450) −$500 de prima pagada
  • Put Vendido (445) +$300 de prima recibida
  • Put Vendido (435) +$100 de prima recibida
  • Débito Neto $100
  • Ganancia Máxima $400 con SPY entre $435 y $445
  • Punto de Equilibrio $449,00 a la baja; por debajo de $431 la posición vuelve a perder
  • Pérdida si SPY = $400 −$3.100 — el tercer put vendido queda descubierto
  • Pérdida Máxima −$43.100 si SPY cae a cero: por debajo de $435 quedas net short un put

Las Griegas

δDelta — Variable

El delta neto cambia con el precio: negativo por encima del primer strike vendido y crecientemente positivo por debajo del segundo.

θTheta — Positiva

Con dos opciones vendidas contra una comprada, el decaimiento neto juega a tu favor.

νVega — Negativa

Vega negativa: la estructura se beneficia de una caída de la volatilidad implícita.

γGamma — Mixta

Gamma positiva por el put comprado y negativa por los dos vendidos. El neto se vuelve claramente negativo por debajo del strike inferior.

Gestión de la posición

  1. 01
    Stop en el strike vendido inferior Cierra o rola si el subyacente se acerca al strike vendido más bajo, que es donde la pata descubierta empieza a pesar.
  2. 02
    Compra la cuarta pata si el precio se desploma Comprar un put por debajo del strike inferior convierte la estructura en riesgo definido. Cuesta prima, pero acota la pérdida a una cifra conocida.
  3. 03
    Dimensiona por el peor escenario Calcula la pérdida con una caída del 10% antes de abrir. Si no es asumible, reduce contratos antes de entrar.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo conviene abrir esta estructura?
Cuando se espera una caída moderada y limitada: se compra un put y se venden dos en strikes inferiores, habitualmente cobrando crédito.
¿Cuál es su principal riesgo?
La pérdida muy grande por debajo del strike más bajo, donde queda un put vendido descubierto. El suelo es cero, pero el daño puede ser enorme.
¿Cómo se gestiona antes del vencimiento?
Cerrando o cubriendo la pata descubierta si el precio se acerca al strike inferior, sin dejar que la posición llegue a esa zona sin gestionar.
¿Con qué estrategia se confunde más a menudo?
Con la mariposa de alas rotas de puts, que persigue algo parecido conservando el riesgo definido.